Květen měl docela slušně našlápnuto, ale nakonec na sledovaném účtu nechal jen +1 %. Nadějně rozjetý závěr zařízl úplně poslední obchodní den, který odepsal -1,86 %. Škoda, ale z dlouhodobého pohledu je to jen šum.
Celkově minulý týden: -150 USD (-0,23 %).
Nemusím být zrovna nejostřejší tužka v penále, abych dokázal dělat stabilní výsledky. Základ je mít profitabilní systém (což znamená především zvládnutý risk), disciplínu ho držet, i když to zrovna drhne, a schopnost se přizpůsobit, když trh vyjede z mantinelů. Toť vše. Ve zkratce.
Síla asymetrie
Pěkný rok vám koneckonců dokážou udělat i jeden nebo dva silné měsíce, kdy vás podrží asymetrie rizika a profitu chytře poskládaných opčních kombinací. Zbytek roku je hlavně o tom, nenechat si účet ohlodat na kost dřív, než se trh zase uráčí nabídnout pořádný risk-reward.
Akumulace risku
Většinou se mi to docela daří, i když občas se samozřejmě slabé místo najde. K větším propadům u mě obvykle dojde tehdy, když podcením akumulaci risku do jednoho cenového rozpětí. Pokud jedete jednu až tři strategie, dá se to ještě docela dobře odhadnout z hlavy. Když je toho na účtu víc, moje představivost obvykle narazí na své limity někde mezi druhou a třetí exspirací.
Pomocné metriky
Nejjednodušší je zapřáhnout metriky brokera. V TWS od Interactive Brokers používám Risk Navigator. Není to sice svatý grál (a to uživatelské rozhraní asi navrhoval někdo za trest v devadesátkách), ale základní orientaci mi to dá a hodnoty jako VaR nebo Expected Shortfall tam obvykle nebývají úplně mimo mísu. Další možností jsou placené softwary, případně vlastní naprogramovaná udělátka.
Co na sledování akumulovaného risku používáš ty? Využij kontaktní formulář nebo nám napiš napřímo. 😊
